Что?
Решил поделиться своими исследованиями различных финансовых рынков.
Зачем?
Для любого системного трейдера исследование рынков является своего рода фундаментальным анализом. На основе таких исследовани й трейдер может создавать прибыльные алгоритмы. Они будут созданы не «вслепую», например методом перебора стандартных идей, а на основе объективных особенностей рынков.
Как?
Я посроил распределение различных инструментов, разной ликвидности и классов. За основу взял стандартные методы теории вероятностей, НО на базе своих разработок в качестве критерия оценки. Сами критерии раскрыть не могу, но результатами готов поделиться.
Что имеем?
А имеем картину, кторая подтверждает и отвергает одновременно теорию эффективных рынков. Все завист от инструмента. Сравнивать распределение будем с распределением случайного блуждания.
Итак, начнем с наиболее ликвидных инструментов —
Решил поделиться своими исследованиями различных финансовых рынков.
Зачем?
Для любого системного трейдера исследование рынков является своего рода фундаментальным анализом. На основе таких исследовани й трейдер может создавать прибыльные алгоритмы. Они будут созданы не «вслепую», например методом перебора стандартных идей, а на основе объективных особенностей рынков.
Как?
Я посроил распределение различных инструментов, разной ликвидности и классов. За основу взял стандартные методы теории вероятностей, НО на базе своих разработок в качестве критерия оценки. Сами критерии раскрыть не могу, но результатами готов поделиться.
Что имеем?
А имеем картину, кторая подтверждает и отвергает одновременно теорию эффективных рынков. Все завист от инструмента. Сравнивать распределение будем с распределением случайного блуждания.
Итак, начнем с наиболее ликвидных инструментов —