Исследование рыночных аномалий на NYSE

Возьмем для нашего опыта простую трендовую, пробойную стратегию — заходим в позицию при пробитии максимума за n-периодов (n-будет
будет равна количеству часовых баров внутри дня, далее работаем только на часовых тайм-фреймах). Выходим при пробитии вниз минимума за те же n-периодов. Время входа и выхода ограничено временем конца и начала торговой сессии (соответственно на утренних гэпах не входим и не выходим). Комиссии и проскальзывания не учитываются.
 
Проведем первый эксперемент, торгуя эту стратегию, на портфеле 30-ти самых ликвидных бумаг на рынке РФ (торговых капитал разделим равномерно между всеми).
 


Как видим весьма неплохо для простейшей системы.

А теперь возьмем 30 самых ликвидных бумаг на NYSE и прогоним на той же стратегии за тот же период времени.