Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд

Занятную картинку обнаружил на рейндж графике фьючерса на индекс РТС. Шаг цены 50 пунктов. 


№1

Дивергенция цены и дельты. 3 раза за 2 дня 15-16 августа отрисовали минимум цены, но кумулятивная дельта не сделала перелоу. 


№2 

Максимальный объем, который был на импульсе вниз 15 августа оказался ровно 133 590 пунктов. Именно эту точку оттестировали снизу 16 августа на откате до 133 500 и от нее пошли на перелоу 15 августа.

№3 

Макс. объемы импульса вниз 5-6 августа приходятся на точку 131 300 пунктов. От нее уже был отскок на коррекции 12 августа. Сейчас вновь подошли к этой точке. 

 Скриншот:





Предлагаю обсудить. В первую очередь, конечно интересно мнение по поводу дивергенции цены и дельты. Просканировал весь текущий сентябрьский контракт. Такая столь явная дивергенция наблюдается в первый раз. Может, повлияла как-то экспирация опционов 15 августа? Отработает ли дивергенция или останется пустым пшиком? Если следовать логике теста снизу макс. объема 133 590 пунктов, то цена пробьет 131 000 пунктов? 

В общем, красивая картинка, прямо как в шахматной партии Фишера (зеленые) против Карпова (красные).  Возьмет ли «Карпов» реванш?

P.S. F.A.Q. по дельте.