Добрый вечер!
Долгожданный праздник пришел на улицу продавцов сентябрьских опционов, в то же время потрепав нервы и депозиты их покупателям. Рынок встал, HV рухнула, ну а IV, как водится в таких случаях, упала еще сильнее.
Фактические данные на 18:45 выглядят следующим образом:
Значение HV FRTS при расчете суточным окном составляет 19,49%, при расчете недельным окном 21,53%. Вменённая волатильность «центров» торгуемых опционных серий составляет 18,07%, 21,76%, 23,38% на сентябре, октябре, декабре соответственно.
Долгожданный праздник пришел на улицу продавцов сентябрьских опционов, в то же время потрепав нервы и депозиты их покупателям. Рынок встал, HV рухнула, ну а IV, как водится в таких случаях, упала еще сильнее.
Фактические данные на 18:45 выглядят следующим образом:
Значение HV FRTS при расчете суточным окном составляет 19,49%, при расчете недельным окном 21,53%. Вменённая волатильность «центров» торгуемых опционных серий составляет 18,07%, 21,76%, 23,38% на сентябре, октябре, декабре соответственно.