Интересует мнение кто торгует фьючерсы. Иногда говорят о тонком рынке. Мое мнение такое — торговать на тонком рынке фьючерсом нельзя. Тонкий рынок для меня это когда на рынке нет крупного игрока и рынок предоставлен компьютерной программе. В такой день, любой ваш вход в течение дня будет вызывать контртренд. Кстати в день когда в системе нет кукла (допустим в этот день кукл играет в гольф) можно увидеть что программа покупки-продажи фьючерса очень напоминает казиношную. Любая мелкая (но реальная) сделка на посторонних для системы деньгах, ведет к контртренду. Даже вход совсем мелким контрактом отрбрасывает фьючерс в другую сторону. Не представляю как фьючерс Дакса может переварить покупку на 1 миллион долларов без маржинального плеча, если он так чуствителен даже к одному контракту. При этом смешно слушать разъяснение брокеров — посмотрите на объемы - ваша сделка не может ни на что влиять. Мне смешно, так как становится явно что объемы липовые. Любой вход в день когда нет кукла будет убыточным ибо система построена в контртренде. Я стараюсь не торговать в такой день. Я жду кукла. Кукл большие деньги (даже не деньги, а решение), которые решают или вести рынок ниже или вести его выше. Вероятно за игрой в гольф принимается решение поднять индекс на 300 пунктов (ДАКС) или начинать большой слив. И вот тут любой ваш вход не будет вызвать контртренд, может быть максимум минутное замешательство системы. Можно брасать заявки пачками, особенно в шорт если идет реальный слив, то он не останавливается, а продолжается достаточно долго, чтобы набрать мощную позицию.
А как вы узнаете что рынок тонкий? Кто-нибудь видел дни когда любая заявка в лонг или шорт вызывает контртренд, что значит что на рынке почти нет реальных денег кроме ваших?
Можно ли сказать что сегодня тонкий рынок?
А как вы узнаете что рынок тонкий? Кто-нибудь видел дни когда любая заявка в лонг или шорт вызывает контртренд, что значит что на рынке почти нет реальных денег кроме ваших?
Можно ли сказать что сегодня тонкий рынок?