Отношение фьючерса РТС к фьючерсу DAX:
![Российский маркет по-прежнему слаб]( "Российский маркет по-прежнему слаб")
Вчера не стал гадать, будет ли наш рынок догонять запад, и пофиксил большую часть линейных позиций. Чем хорошо иметь опциончики? Потому что даже если они обнулятся, у меня останется зафиксированный профит по лонгам — потому что фиксировать даже небольшой профит по лонг фьючерс спокойнее, когда у тебя остаются опциончики.
В целом по относительной динамике российского индекса складывается впечатление что кто-то из нашего рынка методично выходит.
Забавно: пока раша была закрыта, рынок нормально подняли в Лондоне.
Как только раша открылась, начали подливать потихоньку.
Волатильность по-прежнему расстраивает = вчера фьюч колебался в диапазоне 1000п. Объем на ММВБ вырос до 29 млрд. вчера с 18 млрд в четверг.
Итог:
приходится констатировать пичальку. Общий диагноз: лучше скорее вообще не торговать. Похоже многие так и делают
Вчера не стал гадать, будет ли наш рынок догонять запад, и пофиксил большую часть линейных позиций. Чем хорошо иметь опциончики? Потому что даже если они обнулятся, у меня останется зафиксированный профит по лонгам — потому что фиксировать даже небольшой профит по лонг фьючерс спокойнее, когда у тебя остаются опциончики.
В целом по относительной динамике российского индекса складывается впечатление что кто-то из нашего рынка методично выходит.
Забавно: пока раша была закрыта, рынок нормально подняли в Лондоне.
Как только раша открылась, начали подливать потихоньку.
Волатильность по-прежнему расстраивает = вчера фьюч колебался в диапазоне 1000п. Объем на ММВБ вырос до 29 млрд. вчера с 18 млрд в четверг.
Итог:
приходится констатировать пичальку. Общий диагноз: лучше скорее вообще не торговать. Похоже многие так и делают